Peramalan dalam Pergerakan Harga Saham PT United Tractors dengan Menggunakan Model Arima dan Garch

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memproyeksikan serta menyoroti tingkat akurasi harga saham di masa mendatang, sekaligus memberikan referensi bagi investor dalam pengambilan keputusan transaksi saham pada PT United Tractors (UNTR). Proses peramalan dan pengukuran pergerakan harga saham dilakukan dengan memanfaatkan model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) dan GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity). Dengan menggunakan data historis periode 1 Januari 2020 hingga 30 Juli 2025, penelitian ini menganalisis berbagai aspek seperti stasioneritas data, pemilihan model ARIMA terbaik, serta uji heteroskedastisitas untuk menentukan model GARCH yang paling sesuai. Hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi model ARIMA (1,1,0) dan GARCH (2,2) mampu memberikan tingkat akurasi prediksi yang tinggi, yaitu berkisar antara 88,5% hingga 90,4% , dengan rata-rata sebesar 89,4%. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi saham pada PT United Tractors.