Pengaruh Frekuensi Perdagangan, Trading Volume Activity, Nilai Kapitalisasi dan Harga Saham terhadap Return Saham pada Perusahaan Perbankan dalam Indeks LQ45 Periode Juli 2022-Januari 2023 pada Masa Pandemi di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan Frekuensi Perdagangan, Trading Volume Activity, Nilai Kapitalisasi, dan Harga Saham terhadap Return Saham pada Perusahaan Perbankan dalam Indeks LQ45 periode Juli 2022-Januari 2023 pada masa Pandemi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Untuk mengetahui Frekuensi Perdagangan, Trading Volume Activity, Nilai Kapitalisasi, dan Harga Saham berpengaruh signifikan secara simultan dan parsial terhadap Return Saham pada Perusahaan Perbankan dalam Indeks LQ45 periode Juli 2022-Januari 2023 pada masa Pandemi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan adalah data sekunder dengan data tujuh perusahaan perbankan terhitung kasus pertama Covid-19 pada Maret 2020-Desember 2022 selama 34 bulan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian deskriptif dan verikatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Trading Volume dan Nilai Kapitalisasi berpengaruh secara signifikan terhadap Return Saham, Frekuensi Perdagangan dan Harga saham tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Sedangkan hasil secara simultan menunjukkan bahwa Frekuensi Perdagangan, Tading Volume, Nilai Kapitalisasi dahm Harga saham berpengaruh signifikan terhadap Return Saham.